Kế Hoạch Backtest dưới đây là các bước chính bạn có thể tham khảo để có thể kiểm tra chiến lược, phương pháp giao dịch,…
1. Xác định mục tiêu backtest
- Mục đích: Xác định xem bạn muốn kiểm tra tính khả thi của chiến lược giao dịch, phương pháp giao dịch. Đánh giá hiệu suất, hay tối ưu hóa các chiến lược.
- Khoảng thời gian backtest: Quyết định khoảng thời gian sẽ thực hiện backtest (ví dụ: 1 tháng, 1 năm, hoặc một chu kỳ nhất định).
2. Chọn dữ liệu và công cụ backtest
- Nguồn dữ liệu: Chọn nguồn dữ liệu chuẩn xác (ví dụ: tickdata hoặc nến từ sàn giao dịchuy tín).
- Khung thời gian (Timeframe): Chọn khung thời gian backtest (M1, M5, H1, D1) phù hợp với chiến lược của bạn.
- Công cụ backtest: Sử dụng các phần mềmTradingView ( các bạn có thể xem bài viết Hướng Dẫn Sử Dụng TradingView)
3. Thiết lập các thông số chiến lược
- Các chỉ báo: Chọn các chỉ báo kỹ thuật sẽ sử dụng, ví dụ: EMA, RSI, MACD. Hoặc không sử dụng chỉ báo mà dùng Price Action
- Quy tắc giao dịch: Định rõ các điều kiện mua và bán, các ngưỡng cắt lỗ và chốt lời.
- Quản lý rủi ro: Quy định về rủi ro cho mỗi giao dịch căn cứ vào số vốn .
4. Thực hiện backtest
- Thực hiện giao dịch : Áp dụng các quy tắc giao dịch vào dữ liệu lịch sử .
- Theo dõi và ghi nhận: Ghi lại các thông tin : cấu trúc thị trường, xu hướng, điểm Entry, SL, TP. Cái này như là một nhật ký giao dịch thực.
5. Phân tích kết quả backtest
- Tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro (Profit/Loss Ratio): Kiểm tra tỷ lệ này để xem xét lợi nhuận của chiến lược.
- Tỷ lệ thắng (Win Rate): Xem xét tỷ lệ lệnh thắng so với tổng số lệnh. Xác định tính ổn định của phương pháp, chiến lược.
6. Điều chỉnh và tối ưu hóa
- Kiểm tra lại: Lặp lại quá trình backtest với các thông số mới để xác minh tính hiệu quả.
7. Đánh giá tổng quan và quyết định triển khai
- Sau khi hoàn thành backtest, hãy đánh giá tính ổn định và khả thi của chiến lược. Sau đó mới áp dụng vào tài khoản thật.
